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    建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要

    时间:2021-12-21 04:28来源:未知 作者:admin 点击:
    》、中国证券投资基金业协会(以下简称中国基金业协会)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

      》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年1月10日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年1月10日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2018年1月10日(基金合同生效日)至2018年12月31日。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布

      的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司(“中国光大银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 无。 权证交易 无。 应支付关联方的佣金 无。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月10日(基金合同生效日)至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 648,515.56 - 其中:支付销售机构的客户维护费 385,146.07 - 支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值X0.60%/当年天数。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月10日(基金合同生效日)至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 108,085.95 - 支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018年1月10日(基金合同生效日)至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 建信鑫利回报灵活配置混合A 建信鑫利回报灵活配置混合C 合计 中国建设银行 - 28,538.58 28,538.58 中国光大银行 - 127.89 127.89 建信基金 - 4.06 4.06 合计 - 28,670.53 28,670.53 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 建信鑫利回报灵活配置混合A 建信鑫利回报灵活配置混合C 合计 支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给建信基金,再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日C类基金份额销售服务费=C类基金份额前一日基金资产净值X0.40%/当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月10日(基金合同生效日)至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行-活期存款 722,842.59 77,376.47 - - 本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管,按约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 无。 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600270 外运发展 2018年12月13日 重大资产重组 20.99 - - 22,400 497,091.00 470,176.00 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 无。 交易所市场债券正回购 无。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为53,076,566.80元,属于第二层次的余额为14,354,746.00元,无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 上述第三层次资产变动如下: 金额单位:人民币元 交易性金融资产 合计 债券投资 权益工具投资 2018年1月1日 - - - 购买 - - - 出售 - - - 转入第三层级 - 333,165.00 333,165.00 转出第三层级 - -245,917.00 -245,917.00 当期利得或损失总额 - -87,248.00 -87,248.00 ——计入损益的利得或损失 - -87,248.00 -87,248.00 2018年12月31日 - - - - - - 2018年12月31日仍持有的资产计入2018年度损益的未实现利得或损失的变动(从年/期初起算/从转入第三层次起算) ——公允价值变动损益 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 53,546,742.80 61.59 其中:股票 53,546,742.80 61.59 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,884,570.00 15.97 其中:债券 13,884,570.00 15.97 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,000,000.00 11.50 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,080,492.62 9.29 8 其他各项资产 1,430,803.84 1.65 9 合计 86,942,609.26 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 337,249.24 0.39 B 采矿业 3,049,317.80 3.54 C 制造业 18,190,753.03 21.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,904,968.31 4.53 E 建筑业 2,109,182.74 2.45 F 批发和零售业 809,634.32 0.94 G 交通运输、仓储和邮政业 4,645,483.20 5.39 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 963,484.73 1.12 J 金融业 14,503,421.96 16.82 K 房地产业 3,285,749.22 3.81 L 租赁和商务服务业 84,635.20 0.10 M 科学研究和技术服务业 510,049.00 0.59 N 水利、环境和公共设施管理业 505,193.45 0.59 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 86,064.00 0.10 Q 卫生和社会工作 348,518.00 0.40 R 文化、体育和娱乐业 213,038.60 0.25 S 综合 - - 合计 53,546,742.80 62.08 以上行业分类以2018年12月31日的证监会行业分类标准为依据。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601166 兴业银行 164,300 2,454,642.00 2.85 2 601318 中国平安 40,000 2,244,000.00 2.60 3 601288 农业银行 450,700 1,622,520.00 1.88 4 600036 招商银行 56,500 1,423,800.00 1.65 5 601628 中国人寿 59,700 1,217,283.00 1.41 6 600015 华夏银行 155,200 1,146,928.00 1.33 7 600674 川投能源 131,900 1,143,573.00 1.33 8 600104 上汽集团 42,100 1,122,807.00 1.30 9 601018 宁波港 308,800 1,031,392.00 1.20 10 000651 格力电器 27,300 974,337.00 1.13 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 9,981,735.00 11.57 2 600519 贵州茅台 7,377,691.64 8.55 3 601166 兴业银行 6,993,427.36 8.11 4 600887 伊利股份 6,020,211.00 6.98 5 002415 海康威视 5,589,708.47 6.48 6 000333 美的集团 4,994,377.97 5.79 7 000651 格力电器 4,657,329.00 5.40 8 601988 中国银行 4,455,975.00 5.17 9 601601 中国太保 4,246,961.00 4.92 10 600104 上汽集团 3,987,122.00 4.62 11 002230 科大讯飞 3,662,255.98 4.25 12 601398 工商银行 3,570,570.00 4.14 13 601628 中国人寿 3,478,899.00 4.03 14 600036 招商银行 3,425,610.00 3.97 15 000423 东阿阿胶 3,366,877.01 3.90 16 600406 国电南瑞 3,297,845.00 3.82 17 000776 广发证券 3,134,909.09 3.63 18 600900 长江电力 3,096,252.00 3.59 19 000002 万科A 2,929,909.81 3.40 20 601328 交通银行 2,588,799.00 3.00 21 000895 双汇发展 2,402,748.61 2.79 22 002299 圣农发展 2,394,157.16 2.78 23 600000 浦发银行 2,294,936.00 2.66 24 601088 中国神华 2,265,527.18 2.63 25 601288 农业银行 2,133,607.00 2.47 26 000975 银泰资源 2,050,377.00 2.38 27 000538 云南白药 1,981,478.75 2.30 28 002008 大族激光 1,918,838.00 2.22 29 300017 网宿科技 1,818,562.30 2.11 30 300070 碧水源 1,767,629.00 2.05 31 600690 青岛海尔 1,733,768.00 2.01 上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 5,890,933.00 6.83 2 601318 中国平安 5,817,119.80 6.74 3 600887 伊利股份 5,279,361.47 6.12 4 002415 海康威视 5,216,672.00 6.05 5 000333 美的集团 3,975,990.00 4.61 6 601166 兴业银行 3,667,090.00 4.25 7 601988 中国银行 3,633,508.00 4.21 8 002230 科大讯飞 3,294,585.47 3.82 9 600900 长江电力 3,198,699.82 3.71 10 000651 格力电器 3,166,387.00 3.67 11 000423 东阿阿胶 3,018,537.00 3.50 12 601601 中国太保 2,961,427.98 3.43 13 600104 上汽集团 2,727,074.77 3.16 14 000776 广发证券 2,718,183.00 3.15 15 002299 圣农发展 2,641,213.00 3.06 16 600406 国电南瑞 2,511,099.00 2.91 17 601398 工商银行 2,208,486.00 2.56 18 601088 中国神华 2,177,666.43 2.52 19 600000 浦发银行 2,152,633.20 2.50 20 000895 双汇发展 2,033,035.00 2.36 21 300017 网宿科技 1,898,240.55 2.20 22 601328 交通银行 1,870,269.00 2.17 上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 331,235,906.22 卖出股票收入(成交)总额 246,855,195.04 上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 13,884,570.00 16.10 其中:政策性金融债 13,884,570.00 16.10 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,884,570.00 16.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 018005 国开1701 93,000 9,340,920.00 10.83 2 108602 国开1704 45,000 4,543,650.00 5.27 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 IC1901 IC1901 7 5,783,400.00 -55,200.00 - 公允价值变动总额合计(元) -55,200.00 股指期货投资本期收益(元) -760,871.16 股指期货投资本期公允价值变动(元) -55,200.00 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货系根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃、与标的指数相关性高的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低主要由申购赎回带来的股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,以达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未投资于国债期货。 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,中国人寿保险股份有限公司(601628)于2018年7月30日发布公告,经中国人民银行认定,中国人寿于2015年7月1日至2016年6月30日期间未按照规定保存客户身份资料和交易记录以及未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告。央行派出机构对中国人寿合计处以人民币70万元罚款。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 940,185.35 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 489,773.57 5 应收申购款 844.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,430,803.84 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 建信鑫利回报灵活配置混合A 1,873 56,634.00 0.00 0.00% 106,075,490.46 100.00% 建信鑫利回报灵活配置混合C 670 11,768.79 0.00 0.00% 7,885,087.05 100.00% 合计 2,543 44,813.44 0.00 0.00% 113,960,577.51 100.00% 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 建信鑫利回报灵活配置混合A 70.06 0.0000% 建信鑫利回报灵活配置混合C 20.04 0.0000% 合计 90.10 0.0000% 分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未持有该只基金。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 建信鑫利回报灵活配置混合A 建信鑫利回报灵活配置混合C 基金合同生效日(2018年1月10日)基金份额总额 159,041,295.87 59,123,648.86 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 3,543,184.52 5,321,059.39 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 56,508,989.93 56,559,621.20 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以-填列) - - 本报告期期末基金份额总额 106,075,490.46 7,885,087.05 上述总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本基金管理人建信基金管理有限责任公司2018年第一次临时股东会和第五届董事会第一次会议审议通过,自2018年4月18日起,许会斌先生不再担任本公司董事长(法定代表人),由孙志晨先生担任本公司董事长(法定代表人);孙志晨先生不再担任本公司总裁,由张军红先生担任本公司总裁。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案并于2018年4月20日公告。 2018年5月,中国光大银行股份有限公司聘任张博先生担任投资与托管业务部总经理职务。 2018年11月,中国光大银行股份有限公司聘任葛海蛟先生担任中国光大银行股份有限公司行长。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币60,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券 1 244,747,771.46 42.38% 223,011.63 41.89% - 中金公司 1 174,980,264.45 30.30% 162,969.39 30.61% - 华泰证券 1 108,175,024.50 18.73% 100,758.60 18.93% - 中泰证券 1 27,258,696.50 4.72% 24,851.90 4.67% - 江海证券 1 22,347,504.00 3.87% 20,813.31 3.91% - 国联证券 1 - - - - - 1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准,具体如下: (1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人,能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务; (4)佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证监会备案及通知基金托管人。 3、本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 兴业证券 9,328,090.00 45.47% 782,000,000.00 100.00% - - 中金公司 6,659,612.03 32.47% - - - - 华泰证券 4,525,350.00 22.06% - - - - 中泰证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 单位:份 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018年01月08日-2018年01月16日 0.00 50,002,250.00 50,002,250.00 0.00 0.00% 本基金本报告期末不存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。 建信基金管理有限责任公司 2019年3月26日

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